Studio della volatilità di alcuni mercati finanziari attraverso l’utilizzo dei modelli GARCH
TAGLIABUE, GIADA
2019/2020
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Descrizione: La tesi si propone di analizzare la volatilità di mercato di alcuni indici azionari quali S&P 500, EUROSTOXX 50 e FTSE 100 attraverso l'utilizzo di alcune specifiche dei modelli di volatilità condizionata di tipo GARCH.
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https://hdl.handle.net/20.500.12319/1252