Stochastic factors market models

SZEWCZYK, MALGORZATA WERONIKA
2019/2020

2019
Stochastic factors market models
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Descrizione: The thesis extends the Black&Scholes model by including the interest rate and the volatility as stochastic factors. We model them as several processes, for which we obtain a closed-form solution for the option pricing formula using the Fourier transform.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12319/729